CME GAP: 95% được lấp đầy nhưng giao dịch với GAP là chiến lược thất bại

Tris Vuong 17/02/2020

tiendientu-header Nếu là một nhà đầu tư tiền điện tử hoặc đã giao dịch Bitcoin trong suốt năm 2019, rất có thể bạn đã nghe nhiều cuộc thảo luận về các “khoảng trống” – GAP,  trên các biểu đồ Bitcoin Futures của Chicago Mercantile Exchange (CME).

Nhưng GAP là gì? GAP có gì đặc biệt hay chỉ là sự cường điệu? Trade dựa trên các GAP có cơ sở hay không?

Một nhà phân tích tiền điện tử đã đặt ra các vấn đề trên và đi sâu vào tìm hiểu các thống kê GAP của Bitcoin Futures trên CME, cũng như mối tương quan của chúng trong thị trường tiền điện tử.

bitcoin CME GAP

CME GAP là gì?

Tiền điện tử là một thị trường luôn luôn hoạt động, 24/7, 365 ngày/ năm. Tuy nhiên, các bàn giao dịch truyền thống như CME Group chỉ cung cấp các phiên giao dịch trong tuần, nghỉ vào cuối tuần.

Nếu Bitcoin biến động mạnh vào cuối tuần (thường xảy ra khi thanh khoản có xu hướng thấp nhất vào cuối tuần do các trader đã rời khỏi bàn giao dịch), thì nó có thể để lại một khoảng cách giá giữa tối Thứ Sáu (đóng cửa) và buổi sáng Thứ Hai (mở cửa).

Các khoảng trống thường xuất hiện trên biểu đồ giá của các tài sản tài chính, khi giá tài sản chênh lệch đáng kể giữa lúc giao dịch đóng cửa và mở cửa. GAP xảy ra phổ biến hơn với các tài sản đầu cơ, nơi những cảm xúc cực đoan như sợ hãi hoặc phấn khích có thể đẩy giá cao hơn hoặc thấp hơn so với biến động thị trường trong ngày thường.

Phân tích Bitcoin CME GAP

Bitcoin CME GAP đã trở thành một “meme” trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhiều nhà phân tích không tin tưởng vào bất kỳ tuyên bố nào về tính cơ sở của GAP trong giao dịch BTC. Trong khi đó, những người khác thì sống chết với chiến lược giao dịch đặt các lệnh gần mức giá cần lấp đầy khoảng trống.

Một nhà phân tích tiền điện tử đã quyết định tìm hiểu sâu để xem CME GAP có thể là một công cụ hữu ích để hỗ trợ các nhà giao dịch chọn vị thế hoặc dự đoán biến động giá được hay không.

Kết quả là nhà phân tích cho biết không phải tất các các khoảng trống được lấp đầy ngay. Nhiều khoảng trống cần đến hàng tuần mới có thể “fill” được. Tuy nhiên, có đến 95% GAP đã được lấp đầy.

Hầu hết các GAP đều được lấp đầy, nhưng giao dịch với GAP là chiến lược thất bại

Tìm hiểu sâu hơn, nhà phân tích cho thấy hơn 50% GAP Bitcoin trên CME Futures được lấp đầy ngay trong ngày mở phiên giao dịch mới. 30% GAP được lấp đầy dần trong tuần giao dịch đó. Một số ít GAP thì lâu lắm mới được lấp đầy. 

Khoảng trống lớn nhất trên biểu đồ là một động thái giá $1.085, tương đương 12,47% so với giá Bitcoin tại thời điểm đó. Và khoảng trống nhỏ nhất là $5. GAP trung bình thường là $225, tương đương 2,87%.

Dữ liệu này chứng tỏ có sự tương quan để các nhà giao dịch Bitcoin tận dụng được lợi thế. Tuy nhiên, nhà phân tích này cũng cho rằng trên mẫu 100 GAP được phân tích, có 53 GAP được lấp ngay, nếu sử dụng GAP làm chiến lược giao dịch thì rất dễ thất bại.

Bởi lẽ, có 95% GAP được lấp, nhưng chỉ khoảng 50% lấp ngay vào ngày mở phiên giao dịch mới. 50% còn lại lấp ngẫu nhiên. Rủi ro của chiến lược này là 50%.

Theo NewsBTC